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妄想が形になればと日々思う、FXジョーです。

わたくしFXジョーがMetaTraderでのEA(ExpertAdviser)評価に、PRALAWという数値を取り入れているということをこれまで何本か書いていたわけですが、今日はその“ビジュアル版”をご紹介します。

前回の式の記事で煙が出そうな方、おそらく必見です。


まずは数字から

いきなり核心です。先日の式で出した“目標にしたい勝率”を表にしたものがしたの表です。

縦が式でPfとしたP/F(ProfitFactor)、横が同じく式でPlとしたPRALAWです。

    Pl                
Pf   0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 6.0 10.0
  0.50 20.0% 33.3% 42.9% 50.0% 55.6% 60.0% 66.7% 75.0% 83.3%
  1.00 33.3% 50.0% 60.0% 66.7% 71.4% 75.0% 80.0% 85.7% 90.9%
  1.50 42.9% 60.0% 69.2% 75.0% 78.9% 81.8% 85.7% 90.0% 93.8%
  2.00 50.0% 66.7% 75.0% 80.0% 83.3% 85.7% 88.9% 92.3% 95.2%
  2.50 55.6% 71.4% 78.9% 83.3% 86.2% 88.2% 90.9% 93.8% 96.2%
  3.00 60.0% 75.0% 81.8% 85.7% 88.2% 90.0% 92.3% 94.7% 96.8%
  3.50 63.6% 77.8% 84.0% 87.5% 89.7% 91.3% 93.3% 95.5% 97.2%
  4.00 66.7% 80.0% 85.7% 88.9% 90.9% 92.3% 94.1% 96.0% 97.6%
  4.50 69.2% 81.8% 87.1% 90.0% 91.8% 93.1% 94.7% 96.4% 97.8%
  5.00 71.4% 83.3% 88.2% 90.9% 92.6% 93.8% 95.2% 96.8% 98.0%

一見して判るのは、PRALAWが大きくなると、途端に求められる勝率がシビアな状況になるということです。つまり、勝率1%の価値が、システムや狙うP/Fによって大きく違っているということを意味するのです。

たとえば、コツコツドカンはおおむね9割前後という高い勝率が求められるわけで、相当シビアです。ちょっと負けかけた日には、すぐにマイナス決算です。だからといってコツコツトカン程度が作れるかどうか。できればそれに越したことはないですが・・・

そして、下の図がそれをグラフ化したものです。PRALAW=3.0以上の数値も0.5刻みで入力したもので作っています。どちらのグラフも直線的でないところに、注目すべきでしょう。

image002

 

image003

これらの図表で、普段ついつい気にしてしまう数値の関連性が、より具体的になると思います。

図表で具体性をイメージ

さて、MetaTraderEAでちょいと作りやすいところとしては、PRALAWが1.5~2.5、勝率が75~85%といったところでしょうから、表でいうところの色が付いている部分が中心になりますね。

「勝率がここを割ったらP/Fが1.00を切る」

勝率がa%とb%の間で落ち着いてるから、P/FはAからBで収まる」

P/FをCにしたいから、あとc%勝率が上げられないか」

みたいに、具体的な道のりがよりくっきりはっきりと見えてきます。また、その道のりがたやすい(と思う)かどうかも、感覚的に判ると思います。

例えばP/Fを2.00から2.50に0.50上げたいときに、PRALAWが1.5のシステムなら75.9%を78.8%にすればよいということが判りますが、PRALAWが2.5のシステムでは、83.3%を86.2%に上げなければなりません。

どちらも2.9%ですが、実際問題としてはえらい違いだと思います、感覚的に。わたくしFXジョーが実働3ヶ月で試した経験だけでしかないですが、勝率8割台ってのは、なかなか狙って上げられない領域に達しつつあるように感じてます。下手にいじろうものなら、それこそ気づかぬうちにカーブフィッティングの敷居をまたぎかねません

勝率を上げる作業が、直線的なものではないことを念頭に置くべきですね。

いずれにしても、おそらくバックテストという作業は、少なくとも五里霧中の宝探しではないようです、最初以外は。

FXジョー比実際の流れ

さて、最後にこれらを踏まえたと思われるわたくしFXジョーの検証ルーチンを。とはいえ、まあ素人さんなので温かい目で見てやってください。

EAを設計していて、勝率7割程度なら、すぐに到達します。で、その粗削りな7割程度から8割やそれ以上にどうやって持っていくのか、いけないのか、というような試行錯誤でロジックをつめていくことがほとんどです。

また、基本のロジックがよほどおかしくなければ、PRALAWもそれなりに安定します。というより、パラメータを多少変えたところで、それでもそれなりに安定してくれるようなロジックでないと、実戦では使い物にはならないでしょうから。なにしろ、マーケットのほうが日々少しずつ変化してくれてますから。

ロジック≒性格、みたいなもんですからね、ある程度汎用性があってくれれば、環境の変化にも順応してくれるでしょう。

ここまでくると、残るP/F(ProfitFactor)をどのように考えるのか、です。

あらかた原型ができたところで、「思うとおりに」トレードするか、勝てるか、負けているかを確認したときに、まず大体の性格が判ります。そこで、たいていこう考えてませんか?

P/Fはこのくらい欲しいんだよねー」

要するに、そこで上の表を見ながら、数字をコントロールしやすい勝率とPRALAWを向上させていくのが、EAロジック構築の仕上げ作業に相当するのだと考えてます。

その中で、並行してバックテストを繰り返しながら、勝率が下がっていかないかとか、PRALAWに変化が無いかとかをチェックしてってます。変化したら表の中で気にする場所が変わりますので。

それで、FXジョー比でやれそうなことがなくなった段階が、そのEAの実力が見えた状態だと思うようにしています。

もちろん、実際のトレードに使うには、安全面への配慮をしたMM(MoneyManagement)機能や危険な時間帯や曜日などを避ける設定などを付加しなくてはエライコトですから、念のため。

そういうのをきちんと覚えないとなんですが、はやく自作のEAで荒波に挑んでみたいもんです。

ようやくFX実働3ヶ月の素人デイトレーダー(実戦未デビュー)、FXジョーでした。

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■お手製“兵器”ライブラリ

【MAMAcake】戦績

151勝29敗(%of won:83.9
P/F:2.83 PRALAW:1.8)

こんなこともありましたが、戦績集計し直しました。(4/24)

FXDD レバ200
'09.09 +600USD(+80%)
'09.10 +1300USD(+87%)
'09.11 +200USD(+7%)
FXDD レバ100
'09.12 +150USD(+5%)
'10.01 +810USD(+25%)
'10.02 +380USD(+10%)
FXDD Malta レバ200
'10.03 +260USD(+6%)

オリジナルEA(乗式EA)

リアル稼動中

MAMAcake(v2-080)[ママケーキ]
B.B.E[Bull Bear Express][暫定]

稼動テスト中

MAMAcake(v2-085)[ママケーキ]

草案(絵に描いた餅)

FAQ[Frequentry Attacked Quality]
Mexican Red
NPO[NanPin Offensive]

開発頓挫・使用停止

VW[volkswagen]
isomura[イソムラ]
McIsomura[マクイソムラ]
MAMAcake(v1)[ママケーキ]
Magneto[マグネトー]
WoRD[Window on Rainy Day]
MAXICO[マヒコ]


後方支援用品

インジケータ

MAMAband[ママバンド]
MAlayer[MAレイヤ]

集計用excelシート

リアル取引集計・グラフ化
バックテスト集計・グラフ化
フォワードテスト集計・グラフ化
MT4live集計・グラフ化

娯楽excelシート

ランダムウォークごっこ

■自己の中心で哀を叫ぶ

「ついつい見ちゃうんすよぉ」

評 : よしんば気にしたところでその行為は大したカネは生まない現実に気づきつつも、結局チャートを見ずにはいられないシステムトレーダーの心情がよく表されています。

■日本地図(塗り絵)

昨日までの7日間における、閑古鳥の営巣状況が見て取れます


ジオターゲティング

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