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お茶を淹れる時に茶漉しを忘れがちな、FXジョーです。

PRALAWについては、外為カフェさんでちょこっと話題になっていたのを見つけて、『EA評価の指標についておさらい』と『総合的EA評価の隠し味、PRALAW』で話題にしたところなんですが、今回は、

「じゃあその数字って、いったいどういうものなのかよ」

という話題です。実は、PRALAWを使うと、P/F(ProfitFactor)勝率、これらメジャーな2つの数値と相まって、EAを“立体的”に捉えられるようになります。


さて、今なにかのEA(ExpertAdviser)バックテストを行っているとします。そして、ある結果が出たとします。

仮に、P/Fが1.50、勝率が75%としましょうか。

感触として、「あそこをこうして、勝率は8割までいくんじゃないの?」みたいな勢いなその瞬間、PRALAWを絡めるとよく効きます

勝率が8割になったときに、このEAのP/Fはいくつになるでしょうか?

PRALAWの使いどころ

実は、PRALAWを使うと、この先の“目安”が判ります。というより、使わないと次のテストをしてみないと判りません。出たとこ勝負で。

余談ですが、テストしてみたところで、その結果が出るべくして出た結果なのか、何かの事故で良かったり悪かったりしたのか、明確な判断はつきかねるでしょうね。つまり、結果に一喜一憂するだけのためになら、そうすべきなのかもです。

さてさて、先のテストで、平均の勝ち額(AverageProfitTrade)と負け額(AverageLossTrade)が勝率の下あたりに出ていると思います。この、平均負け額を平均勝ち額で割ると、PRALAWが出ます

このPRALAWが、2.0としましょう。

そうすると、3つの数字が出てきました。P/F、勝率、PRALAWの3つです。

勝率が75%から80%になると、このEAP/Fは、2.00になります。

つまり、次のテストはその勝率80%、P/F=2.00を基準にして評価をすればいいことになります。

もし、勝率は80%になったらP/Fは4.00になっちゃったYO!という場合は、冷静にそのスパンのPRALAWが1.0だったということで片付けられます。

PRALAW勝率と一緒で、健全なロジックならば比較的安定する指標だと思いますので、きっと何かの事故でしょうね。他のテスト結果と並べてみて、突出していればなおさらかもしれませんです。

ところで、実際には、もう少しヒトは現金主義です。たいていのヒトは勝率云々ではなく、P/Fがどうなるか、というより得たいP/Fにするにはどうしたいか、という思考の順番なのではないかと思います。それだと、この例ではちょっと順序が違います。

そこで、もう一段階実務的な使い方をご紹介します。

PRALAWの絡め方

要するに、

「今テストしているEAでこのP/Fにするには、勝率が何%になればいいの?」

というストーリーに沿った使い方ですね。

ちょっと数式チックですが、理解の補助のためご了承を。

----------

まず、コトバだと判りづらくなるので、文字に置き換えます。
P/F(ProfitFactor)Pf
勝率 : W 負け率は(1-W)
PRALAWPl ←小文字のLです。円周率PIじゃなくて。
トレード回数 : N
平均勝ち額(AverageProfitTrade) : Aw
平均負け額(AverageLossTrade) : Al

まず、Pl(PRALAW)について。Plは(平均負け額)÷(平均勝ち額)なので、

Pl= Al ÷ Aw

です。これを(1)としましょう。

次に、Pfを考えます。Pf(P/F)は、(勝ち総額)÷(負け総額)です。
勝ち総額は、平均勝ち額Awにトレード回数Nと勝率Wを、負け総額は、平均負け額Alにトレード回数Nと負け率(1-W)を掛けます。つまり、

Pf = (Aw × N × W)÷(Al × N ×(1-W)) 順番を変えて、
    = Aw ÷ Al × W ÷ (1-W) × N ÷ N

です。÷のあとの括弧の中だけは、符号が逆になることに注意してください。そして、最後のNは計算すると1になるので消えちゃいます。

Pf = Aw ÷ Al × W ÷ (1-W)

これを(2)とします。

ここで、(1)をもう一度。Pl= Al ÷ Aw でしたね。これを変形します。
Pl = Al ÷ Aw を、Al = にすると、両辺にAwを掛けて、

Pl × Aw = Al

となります。これを、(2)のAlのところに代入すると、こうなります。

Pf = Aw ÷ (Pl × Aw) × W ÷ (1-W)

外せる括弧を外して順番を変えると、

Pf = Aw÷ Aw ÷ Pl × W ÷ (1-W)

です。Aw ÷ Awのところは、計算して1になりますので、式は

Pf = 1 ÷ Pl × W ÷ (1-W)

ということです。つぎに、両辺にPlと(1-W)を掛けて、Plと(1-W)を左側へもって行きます。そうすると、

Pf × Pl ×(1-W)= W

です。1はWに掛けちゃいます。そして、左側を計算して、(1-W)の括弧をなくします。

(Pf × Pl)-(Pf × Pl × W)= W

で、Wが入っている左側の部分を、右側に戻します。- が+になりますね。

Pf × Pl = W +(Pf × Pl × W)

ここで、右側をWでまとめます。くくり出し、って言ってたような気が。

Pf × Pl = W ×(1 +(Pf × Pl))

最後に、= W の形になるように、両辺を(1 +(Pf × Pl))で割ってできた式が、

Pf × Pl ÷(1 +(Pf × Pl))= W

日本語訳します。

P/FPRALAWを掛けて、それを最初のに1足した数字で割ると目標の勝率が出る」

っていうことです。冒頭の例も、そうしてパパッと計算してます。

お付き合いいただいちゃったんですが、最後の式だけ覚えれば問題なかったりしてますです。

次回、もう少し視覚的にイメージしてみます。

あたまのたいそう、FXジョーでした。

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【MAMAcake】戦績

151勝29敗(%of won:83.9
P/F:2.83 PRALAW:1.8)

こんなこともありましたが、戦績集計し直しました。(4/24)

FXDD レバ200
'09.09 +600USD(+80%)
'09.10 +1300USD(+87%)
'09.11 +200USD(+7%)
FXDD レバ100
'09.12 +150USD(+5%)
'10.01 +810USD(+25%)
'10.02 +380USD(+10%)
FXDD Malta レバ200
'10.03 +260USD(+6%)

オリジナルEA(乗式EA)

リアル稼動中

MAMAcake(v2-080)[ママケーキ]
B.B.E[Bull Bear Express][暫定]

稼動テスト中

MAMAcake(v2-085)[ママケーキ]

草案(絵に描いた餅)

FAQ[Frequentry Attacked Quality]
Mexican Red
NPO[NanPin Offensive]

開発頓挫・使用停止

VW[volkswagen]
isomura[イソムラ]
McIsomura[マクイソムラ]
MAMAcake(v1)[ママケーキ]
Magneto[マグネトー]
WoRD[Window on Rainy Day]
MAXICO[マヒコ]


後方支援用品

インジケータ

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リアル取引集計・グラフ化
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■自己の中心で哀を叫ぶ

「ついつい見ちゃうんすよぉ」

評 : よしんば気にしたところでその行為は大したカネは生まない現実に気づきつつも、結局チャートを見ずにはいられないシステムトレーダーの心情がよく表されています。

■日本地図(塗り絵)

昨日までの7日間における、閑古鳥の営巣状況が見て取れます


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