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この前『EA評価の指標についておさらい』の中で、“1回の負けで何回の勝ちが吹っ飛ぶか”を示すPRALAWという指標がMetaTraderでのEA評価で有効なのではないかという内容を書いたのですが、このPRALAWがあることで、一般的な判断指標である、P/F(Profit Factor)勝率との関連性が、より明確になるように思っています。

何しろ、いまひとつリンクしなかった2つの指標が、完全につながりました


バックテスト結果で気になる数字は?

MetaTraderでバックテストをしていて、ついつい気にしてしまう数字ってありますよね。『EA評価の指標についておさらい』では、わたくしFXジョーの場合はP/F(Profit Factor)と勝率、少しだけDD(Drawdown)を見て、最後に隠し味として、PRALAWを計算しています。

P/Fは1ならトントン、それ以上は利益体質という明快さがマルです。しかし、このP/Fは単に総額でのお話でしかないので、勝負として(数で)勝ち気味なのか負け気味なのかが見えてきません

EA(Expert Adviser)は、勝ちも負けも同程度のバランス型だったり、小勝ちを積み重ねて時々の負けで下げるけどトータルでプラス、みたいなコツコツドカンだったりと、まさに“性格”と呼べるほどにさまざまです。

そのあたりを補完する指標として、勝率はいわずもがな。

しかし、そこでひとつ疑問が生じます。

P/Fの弱点を勝率が補完したのはいいけど、お互いの関係はどうなんだ?

つまりP/F勝率の間に一定の関連性があるのかないのかということですが、おそらく直接的には、何の相関もありません。でも、影響し合っていることは確実です。

ここで、結局はEAの性格を考慮しないといけないことに気づくというシナリオ。

P/F(Profit Factor)と勝率

「要するに、高けりゃいいんだろ!」

ではなしに、EAの評価は、良いか悪いか的なオンオフではなく、何がどのくらいどうなのか、という程度が重要です。

確かに、高けりゃ高いほどいいのですが、現実問題それができないから、いい感じの妥協ラインが欲しいワケです。

P/Fは、負けと勝ちの金額またはpipsの比です。通常は、勝率が上がればP/Fも向上します。ただし、EAがムラのある性格だと、勝率とP/Fの関連性が一定しなくなります。しかし、そういう場合は、まったく不適切なパラメータの設定か、またはロジックそのものが適切でない可能性が高いので、特に後者の場合は設定を詰めるだけ手間ひまのムダです。

また、ロジックが適切であれば、勝率についてはそれなりに一定の範囲内に収まってきます。その範囲内でP/Fがどう変わるのかを評価することになりますが、たいていはとても関連性があるように見えませんです。

安心してEAを動かせるようにするには、少なくとも勝率はほぼ一定になるようなロジックで仕上げる必要があります。というより、ロジックを組んでみてまず判るのは、この勝率じゃないかと思います。あとは、通貨ペアや相場のご様子との相性を加味した結果としてのP/F、という順番かと。

なので、仮にめでたく勝率が一定していても、P/Fは個々の取引での勝ち額と負け額に応じてその合計が変化するために、結果としていろいろな数値になります。これは『EA評価の指標についておさらい』でも触れているように、EAそのものの性格が大きな要因であることが多いと感じています。

PRALAWが“クサビ”になる

それでも、実際どのくらいのP/Fを

“最低ラインとして期待できる”

のかを、ある程度把握しておかないことには、恐ろしくて使う気にもなりませんよ。それでも確実にリスクは背負うことですし。

そこで、PRALAWの出番です。

PRALAWが端的に負けっぷりの度合いを表すことから、EAの基本的な性格を表現していると考えるのは無理なことではないです。そして、ロジックがしっかりしているなら、同じ設定や相場の環境なら、このPRALAWも安定しやすいはずです。

なぜなら、EAを考えるときには、「勝てるときはこのくらい、負けるときはこのくらい」という考え方、つまり仮のTake Profitと仮のStop Lossから出発することが多いだろうと思うからです。そこから、思ったより勝ちが大きい、または負けが少ないなら、当初の予測よりPRALAWが上がる、逆なら下がるということになります。

こうして考えると、“けっこう気にしたい”指標なP/Fを考えるうえで、勝率PRALAWを先に考えることが、順序として大切だということがイメージできるんじゃないかと。

 

続きは、3つの指標の具体的な関連とそこから読み取れる評価のポイント、な予定です。

それといいEAができるかは関連しない、FXジョーでした。

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【MAMAcake】戦績

151勝29敗(%of won:83.9
P/F:2.83 PRALAW:1.8)

こんなこともありましたが、戦績集計し直しました。(4/24)

FXDD レバ200
'09.09 +600USD(+80%)
'09.10 +1300USD(+87%)
'09.11 +200USD(+7%)
FXDD レバ100
'09.12 +150USD(+5%)
'10.01 +810USD(+25%)
'10.02 +380USD(+10%)
FXDD Malta レバ200
'10.03 +260USD(+6%)

オリジナルEA(乗式EA)

リアル稼動中

MAMAcake(v2-080)[ママケーキ]
B.B.E[Bull Bear Express][暫定]

稼動テスト中

MAMAcake(v2-085)[ママケーキ]

草案(絵に描いた餅)

FAQ[Frequentry Attacked Quality]
Mexican Red
NPO[NanPin Offensive]

開発頓挫・使用停止

VW[volkswagen]
isomura[イソムラ]
McIsomura[マクイソムラ]
MAMAcake(v1)[ママケーキ]
Magneto[マグネトー]
WoRD[Window on Rainy Day]
MAXICO[マヒコ]


後方支援用品

インジケータ

MAMAband[ママバンド]
MAlayer[MAレイヤ]

集計用excelシート

リアル取引集計・グラフ化
バックテスト集計・グラフ化
フォワードテスト集計・グラフ化
MT4live集計・グラフ化

娯楽excelシート

ランダムウォークごっこ

■自己の中心で哀を叫ぶ

「ついつい見ちゃうんすよぉ」

評 : よしんば気にしたところでその行為は大したカネは生まない現実に気づきつつも、結局チャートを見ずにはいられないシステムトレーダーの心情がよく表されています。

■日本地図(塗り絵)

昨日までの7日間における、閑古鳥の営巣状況が見て取れます


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