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そろそろ実運用したい、FXジョーです。

MetaTraderでのEA評価にバックテストは欠かせませんが、必ずついてまわる言葉のひとつが、「カーブフィッティング」ではないでしょうか。

そうなのかどうかは誰も否定できませんが、とはいえ肯定もできかねます。未来を評価するための過去データでの検証なだけに、悩ましいところです。


思うに、現実的には、先日の記事『EA評価の指標についておさらい』で触れたようないくつかの指標を読み間違えなければ、カーブフィッティングかどうかは自ずと判ってくるんじゃないかと思います。

当たり探し

バックテストをするとき、パラメータをいくつか設定してまんべんなく“当たり設定”をまず探すわけですが、そのときにピンポイントな数値を特定しようとすればするほど、カーブフィッティングに近くなるようですね、どうやら。

別な言い方をすれば、

「その期間に最適な設定が他の期間に通用するかどうか」

を検証することになってしまいがちなので、もし始めに選択した期間が違えば、また別なパラメータの組み合わせを、同じように検証したかもしれないからです。

それだと、けっこう最終的に混乱してくる飢餓、いやむしろおなかいっぱい、気が。

総当りでゴールにたどり着けば良いですが、パラメータが1つから二つになれば検証量は4倍、3つになれば9倍です。これに選ぶ期間の数をかけてみたら、ゴールは容易に無限遠です。風景ならフォーカスが合いますが、検証ではちょっと。

外れはずし

むしろ、明らかにダメなものを削っていくことが効率的かつ重要な選択です。負けないようにしたいと思うのなら、勝ちの質よりも負けない事実のほうが欲しいハズ。

勝ちから入った場合、どこかの期間で負けるまではその検証をしなくてはならないのに対して、負けを削っていくことで、自然と勝ちが絞り込まれます

例えば、

  • ダメなEAを早い段階で潔くあきらめられたり
  • 最終的な細かい検討に自信を持って取り組めたり

と、必要な次の段階に、確実かつ迅速に移ることができるのではないでしょうか。

そして負けないためには、何よりも安定性、です。

FXジョーの考える安定性

ここまでくれば、大方の方はわたくしFXジョーが考える“安定性”がどんなものかはイメージできるんじゃないかと思います。

FXジョーが考える安定性とは、ズバリ“負けなさ加減”です。

少なくとも、単純な“勝ちっぷり”でも、結果としての“負けっぷりの控えめさ”でもありません。あくまで、EAの“性格”を見極めたうえでのこと。

負けないことで、安心してロットを大きくできますので、一見すると少なくしか勝てないようなEAでも、それなりの金額を勝てる可能性が高くなります。

これらのことを気にすると、先の記事でいう指標が想定している範囲で収まるかどうかを気にするだけでよくなります。そのために、各指標の関連性について、バランスという観点から総合的に判断できる基準を持つことが、根本として重要ですね。

たぶんきっと。

いかんせんその仮定を結果で検証できていないので、いまのところは「たぶんきっと」です。

とはいえ、あとで「検証できました!」なんて言っても、

「その検証結果がカーブフィッティングなんじゃ?」

って言われたら立つ瀬が無いすね。

検証できなかったら雲隠れ、FXジョーでした。

 

近いうちに、指標どうしの関連性についても書いてみようと思います。

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【MAMAcake】戦績

151勝29敗(%of won:83.9
P/F:2.83 PRALAW:1.8)

こんなこともありましたが、戦績集計し直しました。(4/24)

FXDD レバ200
'09.09 +600USD(+80%)
'09.10 +1300USD(+87%)
'09.11 +200USD(+7%)
FXDD レバ100
'09.12 +150USD(+5%)
'10.01 +810USD(+25%)
'10.02 +380USD(+10%)
FXDD Malta レバ200
'10.03 +260USD(+6%)

オリジナルEA(乗式EA)

リアル稼動中

MAMAcake(v2-080)[ママケーキ]
B.B.E[Bull Bear Express][暫定]

稼動テスト中

MAMAcake(v2-085)[ママケーキ]

草案(絵に描いた餅)

FAQ[Frequentry Attacked Quality]
Mexican Red
NPO[NanPin Offensive]

開発頓挫・使用停止

VW[volkswagen]
isomura[イソムラ]
McIsomura[マクイソムラ]
MAMAcake(v1)[ママケーキ]
Magneto[マグネトー]
WoRD[Window on Rainy Day]
MAXICO[マヒコ]


後方支援用品

インジケータ

MAMAband[ママバンド]
MAlayer[MAレイヤ]

集計用excelシート

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ランダムウォークごっこ

■自己の中心で哀を叫ぶ

「ついつい見ちゃうんすよぉ」

評 : よしんば気にしたところでその行為は大したカネは生まない現実に気づきつつも、結局チャートを見ずにはいられないシステムトレーダーの心情がよく表されています。

■日本地図(塗り絵)

昨日までの7日間における、閑古鳥の営巣状況が見て取れます


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