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先日『EAバックテストを有意義にしたい』で、せっかくのバックテストだから、性能よりも性格を気にしたい、と思ったわけですが、それでも、数値化しないことには始まりません。

見えないんじゃあ、なんとも不確定なお話です。

MetaTraderのバックテストでは、いろいろな指標が数字で見て取れます。いずれにしても、まずはそれを理解することから始めないとです。

というわけで、わたくしFXジョーが気にしている数字について、おさらいです。


まずは、よくあるたとえ話。

「1万円勝つが8千円負けるシステムAと、3千円しか勝たないが負けるのは千円で済むシステムB、どっちがいいですか?」

どちらも、結果2千円勝てるみたいです。

出入りの激しさ P/F(Profit Factor)

まずは、よく見かけるP/F(Profit Factor)です。

例に当てはめると、

A 10000÷8000=1.25
B 3000÷1000=3.00

となります。

この場合、Bのほうが優れているとされますね。最悪でも、1000円負けで済むということは、精神的に優しい気がしてきます。なにしろ小市民ですから。結局2千円だけ勝つのに、8千円負けるリスクなんてとうてい背負えません。Bなら、連敗してもフリダシニモドルだけで済みます。

できれば、5バーディ3ボギーでなく1バーディーノーボギーで回りたいもんです。

さて、果たしてどのくらいの頻度でこのリスクが現れるのか。

そこを気にすると、勝率を観察するわけです。

リスクの出現度 勝率(%won)

 

勝率、と便宜上表現しますが、注目すべきなのは“勝ちでない場合”のほうだと思っています。五分五分な渋滞道よりも、時間の読める抜け道のほうが好きな性分で、勝てないまでも負けないことを、できるだけ選ぶ子です。

10回トレードして、勝率が7割だとしましょう。

A 10000×7-8000×3=70000-24000=46000
B 3000×7-1000×3=21000-3000=18000

次に、勝率5割の場合は、

A 10000×5-8000×5=50000-40000=10000
B 3000×5-1000×5=15000-5000=10000

最後に、勝率が3割の場合。

A 10000×3-8000×7=30000-56000=▲26000
B 3000×3-1000×7=9000-7000=2000

となります。つまり、Bはトータルで負けない可能性が高い、ということです。もっとも、たいていは勝率が5割を割り込むようなものはゴミ同然なのでアレなのですが、勝率3割というのが云々でなくて、万一の場合にどうなのか、というニュアンスのたとえなのでアシカラズ。

次も勝てる保証がそれなりにあれば迷わずAなのですが、負けが込むケースを考慮するなら、地道なBを選びたくなります。

削られる勢い DD(Drawdown)

さて、他にもたくさん数値はあるのですが、あとはDD(Drawdown)をちょっと見るくらいです。大勢に影響なければ、思い切って意に介さないことも、ある意味健康の秘訣です。

原資が多い想定なら金額ベースのDD$、原資が少ない(より現実に近い)場合には、残額(たぶん)に対する割合のDD%見ています。

DD$の場合には、「そんなに減っちゃうの~ T_T」的な数字として感覚的に。DD%の場合には、20%以下になればいいなと思いつつ眺めています。できれば一桁%がいいんですが、あまり先の2つほど神経質にはならなくても良いように思います。

基本的には、単利運用なら徐々にDD%は減っていくはずなので、いきなり連敗の憂き目のときに退場せざるを得なくなるかどうか、の雰囲気を見ます。

“負けっぷり“という生き様? PRALAW

そして最後にもうひとつ。外為カフェさんの記事から仕入れた指標です。国内ではあまり話題にされていないようですが、思うに、これなくしてはわたくしのEA評価は成り立ちません。本ブログ初登場なんですが(笑

これは、“1回の負けが何回の勝ちを吹っ飛ばすか”という指標です。

MetaTraderバックテストでは、平均の勝ち額(Average profit trade)と負け額(Average loss trade)が出るので、負けを勝ちで割ってあげればOKです。

いわゆる「コツコツドカン」なEAは、このPRALAWの値が大きいということになります。これが大きいと、せっかくの貯蓄を消費に回せなくなりますので、これも小さいほうが良いに越したことはないですね。

例では、

A 8000÷10000=0.8
B 1000÷3000=0.33

となります。実際はたいてい負け額のほうが大きくなることがほとんどだと思うのでこう簡単にははいきませんが、計算式の確認です。

ところでPRALAW、何の略なのかさっぱり。

おつきあいは性格次第

こうして指標を見渡してみると、指標ごとにいろいろな特徴が見えてきます。それぞれが“切り口”だとすれば、切り口ごとのいろいろな表情、つまり“性格”のようなものが見えてくる感じがします。

そしてこのほかに、指標の安定性と、バランスが重要です。全部高ければいいのですが、なかなかそうはいきませんので。

プロファイリングは未来の糧、FXジョーでした。

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【MAMAcake】戦績

--勝--敗(%of won:-- P/F:-- POR:-- )

FXPRO レバ200
'17.05 +---USD(+--%)
'17.06 +---USD(+--%)
'17.07 +---USD(+--%)
'17.08 +---USD(+--%)
'17.09 +---USD(+--%)
'17.12 +---USD(+--%)
FXDD Malta レバ200
'17.05 +---USD(+--%)

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